播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
币圈有个很有魔力的现象，只要密集开会就会迎来暴跌。当然这两件事没有直接关系，只是一个趣谈而已。
今天BTC一度跌至51500美元，目前报收55000美元，高达12%的单日回调已经是本轮牛市第二大规模的闪崩，IV以后所上升但仍低于Coinbase上市当日。
0xSwap API与Matcha已集成Liquidity Book:5月15日消息，去中心化交易平台Trade Joe发推称，去中心化交易基础设施0xSwap API与DEX聚合器Matcha已集成集中性AMM Liquidity Book，交易员可在Arbitrum与Avalanche上体验低成本与零滑点交换，即将支持BNBChain。[2023/5/15 15:02:57]
期权成交量5.73亿美元，期权持仓量为120亿美元。
10d56%
30d53%
90d83%
1Y68%
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m72%,3m73%,6m72%，DVol85%
4/17：1m65%,3m70%,6m73%，DVol76%
今天BTC一度跌至51500美元，目前报收55000美元，高达12%的单日回调已经是本轮牛市第二大规模的闪崩，IV以后所上升但仍低于Coinbase上市当日。Dvol是一个很好的综合IV衡量指标，把隐含波动率水平进行了标准化。
从OptionFlows数据看，看跌期权成交占总成交的三分之二，播报中已经连续近一周中都提到了看跌期权持仓不断上升的现象，预示着大波动的来临。
大宗交易并不是很多，以平值PutBlocks和虚值CallBlocks为主，往往大行情的时候大宗交易并不会直接大幅上升，需要行情有所缓解才会有大规模的大宗交易。
以太坊今日期权成交量3.05亿美元，持仓量32亿美元。
10d91%
30d82%
90d105%
1Y90%
各标准化期限IV：
今日：1m83%，3m88%，6m91%
4/17：1m78%，3m88%，6m93%
以太坊同样遇到闪崩，但IV尚未明显的上升，如果认为本轮调整结束，现在买进一些浅虚值看涨是很划算的交易。Skew大幅调整，现在Put和Call的价差下降了。
从OptionFlows数据看，看跌期权占到了接近三分之二，常规市场看涨期权成交一般是占到六成以上，但近期一直以看跌期权为主。
大宗交易较少，以深度较虚值看涨期权为主，如果对成交时机要求较高，一般需要直接去盘口扫货。
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