ITG:【Deribit期权市场播报】0923——止跌-ODAILY

播报数据由Greeks.liveDataLab格致数据实验室和Deribit官网提供。

受外部市场压力缓解影响,主流币均出现止跌反弹,数字货币目前受外部因素影响较大,后市还需要多多观察其他市场的信息。比特币出现不少大宗看跌期权,其中以20000P最为集中,对目前的比特币价格来说是腰斩的价格,10月和12月到期的期权各成交600张,很可能是日历价差。

比特币昨日结算价42573美元,Reddit粉丝币价比78,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价2945美元,Reddit粉丝币价比361,七日粉丝复利年化增速24%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量18.5万张,价值80亿美元,期权成交量1.7万张。

10d88%

30d76%

90d70%

1Y79%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m81%,3m87%,6m90%,DVol89%

9/22:1m85%,3m91%,6m93%,DVol94%

比特币止跌,但整体仍然比较弱势,由于外部风险趋于缓解,单日产生了3000美元的涨幅。数字货币目前受外部因素影响较大。价格反弹带来各期限IV全面下降,中远期IV已经跌去全部涨幅。

从OptionFlows数据看,期权成交量小幅回落,看跌大宗成交量上升明显,其他类型均出现不同幅度的下降。大宗看跌期权以当月虚值为主,40000/35000/20000几个价位均有比较密集的成交。10月和12月20000行权价的看跌期权各成交600余张,可能是做了日历价差。

9月期权持仓约6.4万张,次周持仓约1.35万张。

以太坊期权持仓量147万张,价值45亿美元,成交量8万张。

10d105%

30d98%

90d90%

1Y108%

各标准化期限IV:

今日:1m92%,3m100%,6m103%,DVol100%

9/22:1m102%,3m105%,6m106%,DVol110%

以太坊收复3000美元,昨日盘中一度跌至2650美元,这是上一轮暴跌的横盘区域。受价格回暖影响,各期限IV大幅回落,均已跌至近期较低水平。

从OptionFlows看,以太坊期权成交分布基本不变,成交量小幅下降。月底到期行权价为3040美元的看跌期权成交高达1.2万张,其他合约均低于3500张,虽然没有前两日动辄2万张的成交,但是也可以看出季度末的期权争夺还是很激烈的。

9月期权持仓约46万张,次月和次周增仓都很明显。

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