以太坊:【Deribit期权市场播报】0920——回调

播报数据由Greeks.liveDataLab格致数据实验室和Deribit官网提供。

上周市场反弹10%后进入横盘,似乎市场不够热情,各项指标都平静如常,今天是回调的一天。交割过后IV出现了明显的上升,成交集中在超短期,特别是即将交割的季度期权。

比特币昨日结算价48088美元,Reddit粉丝币价比70,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价3438美元,Reddit粉丝币价比330,七日粉丝复利年化增速29%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量17.7万张,价值84亿美元,期权成交量0.6万张。

10d47%

30d64%

90d70%

1Y??79%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m?77%,?3m88%,?6m91%,DVol?85%

9/19:1m77%,3m?88%,6m91%,DVol?85%

比特币小幅回调,48000美元是目前的震荡中枢,整体价格走势非常整齐,交割过后IV出现了明显的上升。

从OptionFlows数据看,期权成交量明显下滑,仅有昨日的6成左右,仅为17日的不到三分之一。成交集中在最近的3个期限,以卖出看涨期权为主。

9月期权持仓约6.4万张,即将进入季度交割。

以太坊期权持仓量139万张,价值46亿美元,成交量3.5万张。

10d77%??

30d87%

90d92%

1Y??108%

各标准化期限IV:

今日:1m89%,3m?101%,6m104%,DVol?96%

9/19:1m?89%,3m101%,6m104%,DVol?97%

以太坊几乎再次跌去上周初的全部涨幅,以太坊近期画门行情明显,每一次拉升后的回调都会跌去全部涨幅,很有趣的市场特点。各期限IV在交割后开始回升,特别是中短期IV涨回到前期平均水平。

从OptionFlows看,以太坊期权成交量与昨日持平,卖出看涨期权成交小幅上升,总体成交分布和昨日接近。成交仍然集中于即将到期的季度期权,次周期权的成交开始活跃。

9月期权持仓约45万张。

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