EFI:Deribit期权市场播报:0714 - VRP

波动率风险的溢价,简称VRP,是隐含波动率与标的波动率之差,即VRP=IV-RV。就像是现货和期货之间存在基差一样,期权市场VRP为正会给卖方带来期望的正收益。在不考虑交易摩擦的情况下,卖方进行连续对冲的期望收益就是VRP。但是这并不意味着VRP为正,卖方就一定容易赚到钱。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d23.59%14d25.36%30d44.81%60d48.35%1Y83.84%ETH历史波动率7d32.83%14d42.51%30d44.81%60d60.20%1Y101.60%比特币进入了一个三角形整理的末期,波动水平和交易量很低,但是短期期权的交易量在明显上升。

StarkWare:已开始实施Starknet全节点扩展,3个全节点将取代Feeder网关:8月21日消息,StarkWare发推称,已扩展全节点实施选项,旨在进一步遵循开源和网络组件多样性原则并推动网络去中心化,Starknet Feeder网关是一个中心化访问点,此前主要用于查询定序器并了解链状态,但是一个暂时性的解决方案,目前支持Starknet的JSON RPC协议的全节点已经成熟,因此Feeder网关将会被三个全节点取代,分别是:Papyrus(由StarkWare编写的Starknet全节点)、Pathfinder(由Rust编写的Starknet全节点)、以及Juno(由go-lang编写的Starknet全节点),这些全节点支持JSONRPC协议并且可以与Starknet状态进行交互,以增强网络结构的可靠性和安全性。[2023/8/21 18:12:38]

持仓量9.84亿美元。市场平静。各标准化期限隐含波动率:今日:1m54%,3m66%,6m72%7/13:1m54%,3m66%,6m73%市场的VRP已经连续为负有些时日了,对于卖方来讲,没有VRP这个安全垫,卖出似乎会更有风险。而对于买方来说,有负VRP加持下,买期权成本似乎更低。但是从结果上来看,市场目前显然是卖方大胜的节奏。

Flashbots工程师:所有共识客户端均实施、测试并确认builder-specs集成:9月6日消息,Flashbots工程师Chris Hager在社交媒体发文表示,Flashbots实现了MEV-Boost的另一个里程碑事件,所有共识客户端都实施、测试并确认了builder-specs的集成,现在可将MEV-Boost与任何客户端一起使用。MEV-Boost是由Flashbots构建的提议者-构建者分离(proposer-builderseparation,PBS)的实现,用于以太坊权益证明。MEV-Boost旨在与标准Ethereum Builder API兼容,这意味着它与所有共识和执行客户端兼容。运行MEV-Boost的验证者通过向开放的builder出售区块空间来最大化其质押奖励。[2022/9/6 13:11:45]

动态 | SEC将与BitFunder运营商达成和解:美国证券交易委员会(SEC)和已关闭的比特币证券交易所的运营商BitFunder在周五晚些时候提交了一份联合申请以支持和解,据称这些条款将在下个月公布。该交易所的所有人Jon Montroll已经因为证券欺诈和妨碍司法被判关押14个月。他在2019年7月承认控罪后,还被罚款近17万美元。(financemagnates)[2019/9/14]

偏度:今日:1m+1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%7/13:1m-0.8%,3m+3.2%,6m+5.1%昨日大量资金集中买Call,今天大量资金集中买put。

Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。

从持仓量变化看,昨日成交了大量的虚值看涨期权,今天又成交了大量的看跌期权,短期期权成为了短期价格博弈的重要手段。

持仓量变化不大,虚值期权的持仓量有分散迹象。

持仓量1.57亿美元,持仓量上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量稳定。各标准化期限IV:今日:1m56%,3m68%,6m74%7/13:1m59%,3m69%,6m75%隐含波动率相对平稳,正在缓慢拉升。

偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+7.8%,3m+8.7%,6m+7.8%短期虚值期权成交量非常大,昨日是看涨期权,今天则是看跌期权,似乎有人先做了一些备兑,然后买入看跌合成了空头头寸。

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